Сравнение SWYGX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYGX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | -1.09% | 17.57% | 12.83% | 19.45% | -16.94% | 15.68% | 14.19% | 23.63% | -6.62% | 19.12% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%.
SWYGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и VFORX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYGX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
SWYGX
VFORX
Сравнение SWYGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYGX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.02 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.98 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 8.84 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYGX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и VFORX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.25% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и VFORX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYGX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -51.63% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -8.88% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -24.32% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.68% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -6.82% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.99% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и VFORX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.87% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYGX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.82% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.55% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 12.58% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 12.39% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.66% | +0.41% |