Сравнение SWYGX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или VFORX.
Основные характеристики
| SWYGX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.99% | 15.04% |
| Дох-ть за 1 год | 28.28% | 26.49% |
| Дох-ть за 3 года | 4.59% | 3.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 9.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 18.81 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 9.88% |
| Макс. просадка | -28.74% | -51.63% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и VFORX
С начала года, SWYGX показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 15.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и VFORX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и VFORX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VFORX в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.78% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.07% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и VFORX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и VFORX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.