Сравнение SWYGX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или VFORX.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и VFORX
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 13.56%.
SWYGX
14.54%
-0.82%
7.09%
21.35%
9.15%
N/A
VFORX
13.56%
-0.95%
6.12%
19.99%
8.94%
8.10%
Основные характеристики
| SWYGX | VFORX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.01 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 15.07 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 9.74% | 9.73% |
| Макс. просадка | -28.74% | -51.63% |
| Текущая просадка | -1.31% | -1.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и VFORX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWYGX и VFORX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYGX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и VFORX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VFORX в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.80% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.09% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и VFORX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и VFORX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 2.50% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.