Сравнение SWYGX с SWYLX

С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SWYLX с доходностью -0.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И SWYGX, и SWYLX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYLX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и SWYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWYGX и SWYLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SWYLX в 5.75%

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки SWYLX в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SWYLX.

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.