Сравнение SWYGX с SWYLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWYLX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или SWYLX.
Основные характеристики
| SWYGX | SWYLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.83% | 9.34% |
| Дох-ть за 1 год | 21.45% | 16.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | 2.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 5.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 10.62% | 7.06% |
| Макс. просадка | -28.74% | -18.87% |
| Текущая просадка | -0.39% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и SWYLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и SWYLX
С начала года, SWYGX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SWYLX с доходностью 9.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и SWYLX
И SWYGX, и SWYLX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYGX c SWYLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и SWYLX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SWYLX в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.83% | 2.07% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 2.40% | 2.62% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и SWYLX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки SWYLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SWYLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и SWYLX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.