PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с SWYLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYGXSWYLX
Дох-ть с нач. г.15.04%9.26%
Дох-ть за 1 год23.10%15.40%
Дох-ть за 3 года4.37%2.10%
Дох-ть за 5 лет9.14%5.34%
Коэф-т Шарпа2.612.66
Коэф-т Сортино3.583.94
Коэф-т Омега1.531.56
Коэф-т Кальмара3.252.08
Коэф-т Мартина17.8916.82
Индекс Язвы1.45%1.03%
Дневная вол-ть9.99%6.50%
Макс. просадка-28.74%-18.87%
Текущая просадка-0.87%-0.93%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYGX и SWYLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и SWYLX

С начала года, SWYGX показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у SWYLX с доходностью 9.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.50%
5.34%
SWYGX
SWYLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и SWYLX

И SWYGX, и SWYLX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWYLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c SWYLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 17.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.89
SWYLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYLX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYLX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYLX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYLX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYLX, с текущим значением в 16.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.82

Сравнение коэффициента Шарпа SWYGX и SWYLX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYLX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и SWYLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.66
SWYGX
SWYLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и SWYLX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SWYLX в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.80%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund
2.40%2.62%2.18%1.90%1.63%2.08%2.24%1.21%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и SWYLX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки SWYLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SWYLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-0.93%
SWYGX
SWYLX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и SWYLX

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
1.69%
SWYGX
SWYLX