Сравнение SWYGX с TRRJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или TRRJX.
Основные характеристики
| SWYGX | TRRJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.99% | 15.26% |
| Дох-ть за 1 год | 28.28% | 26.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.59% | 3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.48 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.81 | 18.24 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 9.42% |
| Макс. просадка | -28.74% | -53.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и TRRJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и TRRJX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYGX показывает доходность 15.99%, а TRRJX немного ниже – 15.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и TRRJX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYGX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и TRRJX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности TRRJX в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.78% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRRJX T. Rowe Price Retirement 2035 Fund | 1.45% | 1.67% | 1.55% | 0.87% | 0.94% | 1.79% | 1.78% | 1.48% | 1.47% | 1.52% | 1.44% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и TRRJX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и TRRJX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.