PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYGX с TRRJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).

SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYGX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		-1.09%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью -0.81%.

SWYGX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.15%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLXSWYGX с VOO
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с FIHFXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIXTRRJX с VOO

Сравнение комиссий SWYGX и TRRJX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund

Доходность на риск

SWYGX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXTRRJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.72

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.07

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.77

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

3.24

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа TRRJX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.72

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между SWYGX и TRRJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и TRRJX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.25%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и TRRJX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и TRRJX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYGXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-53.57%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.61%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-25.85%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-6.04%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.69%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.53%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и TRRJX

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеют волатильность 4.87% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYGXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.87%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.45%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

13.57%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

12.81%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

13.52%

+0.55%