PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с TRRJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
6.72%
SWYGX
TRRJX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYGX показывает доходность 15.36%, а TRRJX немного ниже – 14.64%.


SWYGX

С начала года

15.36%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

9.15%

1 год

22.22%

5 лет (среднегодовая)

9.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TRRJX

С начала года

14.64%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

6.72%

1 год

20.98%

5 лет (среднегодовая)

9.17%

10 лет (среднегодовая)

8.28%

Основные характеристики


SWYGXTRRJX
Коэф-т Шарпа2.282.27
Коэф-т Сортино3.103.17
Коэф-т Омега1.461.41
Коэф-т Кальмара3.192.11
Коэф-т Мартина15.1214.61
Индекс Язвы1.47%1.44%
Дневная вол-ть9.73%9.24%
Макс. просадка-28.74%-53.57%
Текущая просадка-0.60%-0.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и TRRJX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.


TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYGX и TRRJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.282.27
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.103.17
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.41
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.192.11
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 15.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.1214.61
SWYGX
TRRJX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.27
SWYGX
TRRJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и TRRJX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности TRRJX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.79%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%0.00%0.00%0.00%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
1.46%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и TRRJX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-0.63%
SWYGX
TRRJX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и TRRJX

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеют волатильность 2.48% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48%
2.44%
SWYGX
TRRJX