PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYGX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.92%
-2.70%
SWYGX
PRWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYGX:

1.46

PRWAX:

1.00

Коэф-т Сортино

SWYGX:

1.97

PRWAX:

1.31

Коэф-т Омега

SWYGX:

1.29

PRWAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

SWYGX:

2.53

PRWAX:

0.58

Коэф-т Мартина

SWYGX:

9.70

PRWAX:

6.19

Индекс Язвы

SWYGX:

1.49%

PRWAX:

2.50%

Дневная вол-ть

SWYGX:

9.94%

PRWAX:

15.44%

Макс. просадка

SWYGX:

-28.74%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

SWYGX:

-3.71%

PRWAX:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 15.28%.


SWYGX

С начала года

13.08%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

4.68%

1 год

13.76%

5 лет

8.22%

10 лет

N/A

PRWAX

С начала года

15.28%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-2.71%

1 год

17.26%

5 лет

6.29%

10 лет

5.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и PRWAX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.391.00
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.881.31
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.21
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.410.58
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.126.19
SWYGX
PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.00
SWYGX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и PRWAX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как PRWAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.83%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.00%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и PRWAX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.71%
-13.65%
SWYGX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и PRWAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 3.13%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13%
8.97%
SWYGX
PRWAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab