PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYGXPRWAX
Дох-ть с нач. г.15.99%27.79%
Дох-ть за 1 год28.28%32.58%
Дох-ть за 3 года4.59%-0.69%
Дох-ть за 5 лет9.42%8.22%
Коэф-т Шарпа2.722.27
Коэф-т Сортино3.732.93
Коэф-т Омега1.561.43
Коэф-т Кальмара2.481.13
Коэф-т Мартина18.8112.88
Индекс Язвы1.45%2.43%
Дневная вол-ть10.03%13.80%
Макс. просадка-28.74%-70.45%
Текущая просадка0.00%-4.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYGX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и PRWAX

С начала года, SWYGX показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 27.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
112.64%
96.21%
SWYGX
PRWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и PRWAX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.


PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
График комиссии PRWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 18.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.81
PRWAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWAX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWAX, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.88

Сравнение коэффициента Шарпа SWYGX и PRWAX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72
2.27
SWYGX
PRWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и PRWAX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности PRWAX в 0.16%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.78%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
0.16%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и PRWAX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.28%
SWYGX
PRWAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и PRWAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.75%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.76%
SWYGX
PRWAX