PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWYGX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYGX и PRWAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWYGX с PRWAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYGX:

0.88

PRWAX:

0.63

Коэф-т Сортино

SWYGX:

1.22

PRWAX:

0.87

Коэф-т Омега

SWYGX:

1.17

PRWAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

SWYGX:

0.87

PRWAX:

0.55

Коэф-т Мартина

SWYGX:

3.80

PRWAX:

2.02

Индекс Язвы

SWYGX:

2.95%

PRWAX:

5.17%

Дневная вол-ть

SWYGX:

13.93%

PRWAX:

19.39%

Макс. просадка

SWYGX:

-28.74%

PRWAX:

-55.06%

Текущая просадка

SWYGX:

-0.38%

PRWAX:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 1.35%.

SWYGX

С начала года

4.28%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

1.10%

1 год

11.42%

3 года

9.78%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

PRWAX

С начала года

1.35%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

-1.80%

1 год

11.51%

3 года

15.69%

5 лет

16.05%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Сравнение комиссий SWYGX и PRWAX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYGX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYGX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и PRWAX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PRWAX в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.19%2.28%2.07%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		9.10%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%14.73%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и PRWAX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и PRWAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и PRWAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 3.21%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...