PortfoliosLab logo
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US80850L8330

Эмитент

Schwab Funds

Дата выпуска

24 авг. 2016 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWYGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Target 2040 Index Fund

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) показал доход в 4.17% с начала года и 12.03% за последние 12 месяцев.


SWYGX

С начала года

4.17%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

0.99%

1 год

12.03%

3 года

9.74%

5 лет

10.50%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWYGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%0.22%-3.00%0.34%4.11%4.17%
2024-0.13%3.23%2.64%-3.70%3.97%1.61%2.47%2.29%1.90%-2.20%3.82%-3.05%13.19%
20237.01%-2.96%2.34%1.18%-1.10%4.85%2.78%-2.32%-4.15%-2.61%8.26%5.25%19.07%
2022-4.32%-2.45%1.61%-7.09%0.14%-6.87%6.57%-4.04%-8.57%5.16%7.06%-3.97%-16.94%
2021-0.34%1.98%2.28%3.67%1.14%1.25%1.05%1.77%-3.49%4.30%-1.91%3.15%15.60%
2020-0.69%-5.71%-12.02%9.01%4.01%2.54%4.16%4.45%-2.35%-1.81%10.04%3.81%14.14%
20196.96%2.34%1.36%2.76%-4.48%5.37%0.32%-1.13%1.71%2.17%2.04%2.41%23.62%
20183.99%-3.83%-0.85%0.34%1.11%-0.09%2.53%1.23%0.08%-6.26%1.56%-6.06%-6.62%
20172.09%2.54%0.76%1.23%1.59%0.73%1.92%0.27%1.87%1.58%1.90%-0.25%17.43%
20160.20%0.40%-1.90%1.53%1.84%2.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWYGX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SWYGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2040 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.77
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2040 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.40$0.40$0.33$0.28$0.30$0.25$0.26$0.24$0.17$0.11

Дивидендный доход

2.19%2.28%2.07%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2040 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2040 Index Fund показал максимальную просадку в 28.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Target 2040 Index Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.74%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-24.13%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.566
-15.27%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-12.96%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
-6.21%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...