- ISIN
- US80850L8330
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 24 авг. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции SWYGX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWYGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,525.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) показал доход в 9.93% с начала года и 22.19% за последние 12 месяцев.
Schwab Target 2040 Index Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SWYGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SWYGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.33% | 1.75% | -5.01% | 7.28% | 3.56% | 0.05% | 9.93% | ||||||
| 2025 | 2.57% | 0.22% | -3.00% | 0.34% | 4.11% | 3.73% | 0.85% | 2.57% | 2.61% | 1.59% | 0.49% | 0.42% | 17.57% |
| 2024 | -0.44% | 3.23% | 2.64% | -3.70% | 3.97% | 1.61% | 2.47% | 2.29% | 1.90% | -2.20% | 3.82% | -3.05% | 12.83% |
| 2023 | 7.01% | -2.96% | 2.34% | 1.18% | -1.10% | 4.85% | 2.78% | -2.32% | -4.15% | -2.61% | 8.26% | 5.59% | 19.45% |
| 2022 | -4.32% | -2.45% | 1.61% | -7.09% | 0.14% | -6.87% | 6.57% | -4.04% | -8.57% | 5.16% | 7.06% | -3.97% | -16.94% |
| 2021 | -0.34% | 1.98% | 2.28% | 3.67% | 1.14% | 1.25% | 1.05% | 1.77% | -3.49% | 4.30% | -1.91% | 3.22% | 15.68% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2040 Index Fund has an annualized alpha of 0.48%, beta of 0.74, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 30, 2016.
- This fund participated in 81.78% of S&P 500 Index downside but only 75.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.48%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 75.12%
- Участие в снижении
- 81.78%
Комиссия
Комиссия SWYGX составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWYGX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.46 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 10.92 | +2.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2040 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.40 | $0.33 | $0.28 | $0.30 | $0.25 | $0.26 | $0.24 | $0.17 | $0.11 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2040 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2040 Index Fund показал максимальную просадку в 27.62%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Schwab Target 2040 Index Fund составляет 0.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.62%март 2020 г. | 1mo 6d | 5mo 1d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.07%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.27%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 19d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.96%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.50%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| SWYGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -56.78% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.10% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.96% | -18.90% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -25.43% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.21% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.71% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.04% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWYGX
Добавьте Schwab Target 2040 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWYGX