PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с SWYEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYGXSWYEX
Дох-ть с нач. г.15.04%12.15%
Дох-ть за 1 год23.10%19.37%
Дох-ть за 3 года4.37%3.25%
Дох-ть за 5 лет9.14%7.52%
Коэф-т Шарпа2.612.66
Коэф-т Сортино3.583.79
Коэф-т Омега1.531.55
Коэф-т Кальмара3.252.63
Коэф-т Мартина17.8917.89
Индекс Язвы1.45%1.22%
Дневная вол-ть9.99%8.18%
Макс. просадка-28.74%-23.92%
Текущая просадка-0.87%-0.73%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWYGX и SWYEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и SWYEX

С начала года, SWYGX показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у SWYEX с доходностью 12.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.50%
6.45%
SWYGX
SWYEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и SWYEX

И SWYGX, и SWYEX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWYEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 17.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.89
SWYEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYEX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYEX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYEX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYEX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYEX, с текущим значением в 17.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.89

Сравнение коэффициента Шарпа SWYGX и SWYEX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYEX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и SWYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.66
SWYGX
SWYEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и SWYEX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SWYEX в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.80%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund
2.04%2.29%2.14%1.72%1.70%1.92%2.23%1.31%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и SWYEX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки SWYEX в -23.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SWYEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-0.73%
SWYGX
SWYEX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и SWYEX

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.13%
SWYGX
SWYEX