PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYGXVFIAX
Дох-ть с нач. г.15.17%26.88%
Дох-ть за 1 год26.16%37.53%
Дох-ть за 3 года4.41%10.20%
Дох-ть за 5 лет9.28%15.91%
Коэф-т Шарпа2.613.05
Коэф-т Сортино3.584.05
Коэф-т Омега1.541.57
Коэф-т Кальмара2.574.43
Коэф-т Мартина17.9420.05
Индекс Язвы1.45%1.87%
Дневная вол-ть9.98%12.28%
Макс. просадка-28.74%-55.20%
Текущая просадка-0.76%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYGX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и VFIAX

С начала года, SWYGX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
14.78%
SWYGX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и VFIAX

И SWYGX, и VFIAX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 17.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.94
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа SWYGX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
3.05
SWYGX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и VFIAX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VFIAX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.79%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.22%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и VFIAX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-0.28%
SWYGX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и VFIAX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67%
3.85%
SWYGX
VFIAX