Сравнение SWYGX с SWPPX
SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SWYGX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, SWYGX returned 8.81%/yr vs 13.58%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWYGX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWYGX показывает доходность 9.93%, а SWPPX немного ниже – 9.75%.
SWYGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам SWYGX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 9.93% | 17.57% | 12.83% | 19.45% | -16.94% | 15.68% | 14.19% | 23.63% | -6.62% | 19.12% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 9.75% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between SWYGX and SWPPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.95 |
The correlation between SWYGX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYGX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWYGX
SWPPX
Сравнение SWYGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYGX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.02 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | 13.59 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и SWPPX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -55.06% | +27.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.89% | +1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.96% | -18.74% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -24.51% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.74% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -9.93% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.97% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 3.95%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYGX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.73% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.87% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.37% | 12.53% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 17.02% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 18.27% | -4.24% |
Сравнение комиссий SWYGX и SWPPX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SWPPX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.01% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.03% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWYGX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWPPX has higher volatility (4.73%) compared to SWYGX (3.95%). In terms of maximum drawdown, SWYGX dropped -27.62% vs SWPPX's -55.06%.
SWYGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYGX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор