Сравнение SWYGX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWYGX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.17% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 26.16% | 37.54% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | 10.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.57 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 17.94 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.98% | 12.34% |
| Макс. просадка | -28.74% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.76% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и SWPPX
С начала года, SWYGX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и SWPPX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYGX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и SWPPX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.79% | 2.07% | 2.03% | 1.73% | 1.68% | 1.94% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и SWPPX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.67%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.