Сравнение VITSX с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VITSX и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITSX и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VITSX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VITSX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 13.61% против 14.98% соответственно.
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VITSX и PKSFX
VITSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
VITSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
VITSX
PKSFX
Сравнение VITSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITSX | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.23 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.48 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.42 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 0.95 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITSX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.23 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VITSX и PKSFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITSX и PKSFX
Дивидендная доходность VITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок VITSX и PKSFX
Максимальная просадка VITSX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITSX и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITSX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -54.46% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.21% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -22.02% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -33.45% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -9.42% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -7.17% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.96% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITSX и PKSFX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITSX | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.62% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 11.11% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.95% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.90% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.79% | -0.39% |