Сравнение PKSFX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SPYD.
Основные характеристики
PKSFX | SPYD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 15.10% | 19.26% |
Дох-ть за 1 год | 29.94% | 30.47% |
Дох-ть за 3 года | 13.80% | 10.26% |
Дох-ть за 5 лет | 15.48% | 8.76% |
Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.03 |
Дневная вол-ть | 16.36% | 14.98% |
Макс. просадка | -66.37% | -46.42% |
Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SPYD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SPYD
С начала года, PKSFX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 19.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SPYD
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SPYD
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SPYD в 3.05%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 3.58% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% | 6.41% | 0.18% |
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 3.05% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.43% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SPYD
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SPYD
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.