Сравнение PKSFX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или SPYD.
Основные характеристики
| PKSFX | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.44% | 21.17% |
| Дох-ть за 1 год | 34.04% | 41.23% |
| Дох-ть за 3 года | 4.56% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.08% | 8.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 9.19 | 19.99 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 13.73% |
| Макс. просадка | -66.37% | -46.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SPYD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SPYD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PKSFX показывает доходность 21.44%, а SPYD немного ниже – 21.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SPYD
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SPYD
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPYD в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 0.43% | 0.52% | 0.27% | 0.13% | 0.13% | 0.01% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.16% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.02% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SPYD
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SPYD
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.