Сравнение PKSFX с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PKSFX и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PKSFX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 14.98% против 8.45% соответственно.
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и SPYD
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
PKSFX vs. SPYD — Ранг доходности на риск
PKSFX
SPYD
Сравнение PKSFX c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PKSFX | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 2.09 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PKSFX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и SPYD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и SPYD
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и SPYD
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PKSFX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -46.42% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -12.35% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -22.25% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.45% | -46.42% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -4.70% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.24% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.47% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и SPYD
Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PKSFX | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.03% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 8.61% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 15.67% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.24% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 19.80% | -1.01% |