PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PKSFX с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PKSFX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.16%
18.43%
PKSFX
SPYD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PKSFX показывает доходность 22.17%, а SPYD немного выше – 23.07%.


PKSFX

С начала года

22.17%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

16.16%

1 год

27.53%

5 лет (среднегодовая)

9.02%

10 лет (среднегодовая)

9.43%

SPYD

С начала года

23.07%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

18.43%

1 год

36.63%

5 лет (среднегодовая)

8.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PKSFXSPYD
Коэф-т Шарпа1.662.80
Коэф-т Сортино2.343.87
Коэф-т Омега1.291.50
Коэф-т Кальмара2.562.38
Коэф-т Мартина7.4918.64
Индекс Язвы3.68%1.97%
Дневная вол-ть16.59%13.06%
Макс. просадка-66.37%-46.42%
Текущая просадка-0.19%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PKSFX и SPYD

PKSFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
График комиссии PKSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PKSFX и SPYD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PKSFX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PKSFX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.662.80
Коэффициент Сортино PKSFX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.343.87
Коэффициент Омега PKSFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.50
Коэффициент Кальмара PKSFX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.562.38
Коэффициент Мартина PKSFX, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4918.64
PKSFX
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа PKSFX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PKSFX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.80
PKSFX
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PKSFX и SPYD

Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPYD в 3.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
0.42%0.52%0.27%0.13%0.13%0.01%0.14%0.00%0.00%0.62%0.00%0.16%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
3.96%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PKSFX и SPYD

Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19%
0
PKSFX
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности PKSFX и SPYD

Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.09%
3.43%
PKSFX
SPYD