PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VITL с TMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITL с TMV

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).

TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или TMV.

Корреляция

Корреляция между VITL и TMV составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VITL и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.08%
276.55%
VITL
TMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITL:

-0.22

TMV:

0.16

Коэф-т Сортино

VITL:

0.81

TMV:

0.57

Коэф-т Омега

VITL:

1.10

TMV:

1.06

Коэф-т Кальмара

VITL:

0.40

TMV:

0.08

Коэф-т Мартина

VITL:

0.65

TMV:

0.46

Индекс Язвы

VITL:

24.21%

TMV:

16.16%

Дневная вол-ть

VITL:

56.91%

TMV:

42.79%

Макс. просадка

VITL:

-80.31%

TMV:

-99.06%

Текущая просадка

VITL:

-27.69%

TMV:

-96.40%

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью -1.33%.

VITL

С начала года

-10.27%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

9.41%

1 год

-10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMV

С начала года

-1.33%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

15.58%

1 год

6.62%

5 лет

26.40%

10 лет

-6.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITL и TMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг риск-скорректированной доходности VITL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITL c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
0.16
VITL
TMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и TMV

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

TTM2024202320222021202020192018
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		3.34%3.41%3.87%0.00%0.00%0.52%2.25%0.89%

Просадки

Сравнение просадок VITL и TMV

Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, что меньше максимальной просадки TMV в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и TMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.69%
-22.27%
VITL
TMV

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и TMV

Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 12.35%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.35%
13.53%
VITL
TMV