Сравнение VITL с TMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV).
TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VITL и TMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITL и TMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -58.05% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | 19.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -58.05%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.80%.
VITL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -58.05%
- 6 месяцев
- -67.04%
- 1 год
- -56.70%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -9.41%
- 10 лет*
- —
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. TMV — Ранг доходности на риск
VITL
TMV
Сравнение VITL c TMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | TMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | 0.40 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | 0.84 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.43 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 0.76 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 0.40 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.36 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.33 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VITL и TMV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и TMV
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок VITL и TMV
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и TMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITL | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -98.96% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.18% | -25.01% | -50.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.18% | -48.49% | -26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.43% | -96.05% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -86.50% | +40.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 14.05% | +19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и TMV
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITL | TMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 10.96% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 19.57% | +19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.31% | 34.04% | +18.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 47.26% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 44.52% | +7.93% |