PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с TMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с TMV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Over the past 5 years, VITL returned -13.29%/yr vs 20.39%/yr for TMV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и TMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -66.56%, что значительно ниже, чем у TMV с доходностью 1.44%.

VITL

1 день
5.95%
1 месяц
5.43%
С начала года
-66.56%
6 месяцев
-67.23%
1 год
-70.42%
3 года*
-6.77%
5 лет*
-13.29%
10 лет*
—

TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и TMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-66.56%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-27.69%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%20.10%

Correlation

The correlation between VITL and TMV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с UNHVITL с QQQVITL с DBAVITL с SPXC
Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с ^TNXTMV с SPYTMV с TBF

Доходность на риск

VITL vs. TMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 88
Ранг коэф-та Мартина
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c TMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VITLTMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-0.06

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
0.11

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.08

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.16

-1.25

VITL vs. TMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа TMV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и TMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VITL и TMV

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки TMV в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и TMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLTMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-98.96%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-21.62%

-62.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-48.49%

-35.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-48.49%

-35.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.62%

-96.06%

+16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.47%

-86.61%

+39.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.72%

11.09%

+38.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и TMV

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLTMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

6.55%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.47%

19.56%

+28.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.53%

28.25%

+33.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.24%

47.05%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.72%

44.38%

+9.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и TMV

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and TMV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (15.94%) compared to TMV (6.55%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs TMV's -98.96%.

TMV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и TMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор