PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITL с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, VITL returned -14.62%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VITL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -69.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

VITL

1 день
-0.41%
1 месяц
-23.20%
С начала года
-69.22%
6 месяцев
-68.75%
1 год
-67.97%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-14.62%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-69.22%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%18.43%

Correlation

The correlation between VITL and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.22

The correlation between VITL and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с TMVVITL с UNHVITL с DBAVITL с SPXC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VITL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.57

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
3.37

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.44

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.42

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

13.14

-14.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.57

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.80

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.41

-0.78

Просадки

Сравнение просадок VITL и QQQ

Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.20%

-82.97%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.20%

-11.96%

-72.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.20%

-22.77%

-61.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.20%

-35.12%

-49.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.24%

-0.74%

-80.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.24%

-32.78%

-14.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.56%

3.11%

+43.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и QQQ

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 30.15% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.15%

4.51%

+25.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.18%

12.10%

+36.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.36%

15.94%

+45.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.20%

22.37%

+31.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.76%

22.29%

+31.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и QQQ

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VITL and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITL has higher volatility (30.15%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор