PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITL с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VITL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-58.05%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%18.43%

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -58.05%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

VITL

1 день
-5.10%
1 месяц
-33.40%
С начала года
-58.05%
6 месяцев
-67.04%
1 год
-56.70%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с UNHVITL с TMVVITL с SPXCVITL с DBA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

VITL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

1.07

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.88

1.66

-3.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.24

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.00

-2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.69

7.32

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.07

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.59

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.38

-0.68

Корреляция

Корреляция между VITL и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и QQQ

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VITL и QQQ

Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

VITLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.31%

-82.97%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.18%

-12.62%

-62.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.18%

-35.12%

-40.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.43%

-7.86%

-66.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-32.99%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

3.44%

+29.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и QQQ

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

6.61%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

12.82%

+26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.31%

22.70%

+29.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.31%

22.38%

+29.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.45%

22.25%

+30.20%