Сравнение VITL с LWAY
VITL (Vital Farms, Inc.) and LWAY (Lifeway Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — VITL in Farm Products, LWAY in Packaged Foods. Over the past 5 years, VITL returned -14.55%/yr vs 33.81%/yr for LWAY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и LWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -69.10%, что значительно ниже, чем у LWAY с доходностью -4.91%.
VITL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -69.10%
- 6 месяцев
- -67.66%
- 1 год
- -68.47%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -14.55%
- 10 лет*
- —
LWAY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 56.25%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам VITL и LWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -69.10% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -4.91% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 87.20% |
Correlation
The correlation between VITL and LWAY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
VITL:
$1.05
LWAY:
$1.29
VITL:
9.42
LWAY:
17.82
VITL:
0.02
LWAY:
0.06
VITL:
0.57
LWAY:
1.16
VITL:
$784.41M
LWAY:
$229.42M
VITL:
$276.18M
LWAY:
$65.44M
VITL:
$82.41M
LWAY:
$24.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. LWAY — Ранг доходности на риск
VITL
LWAY
Сравнение VITL c LWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | LWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.04 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.07 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.04 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.51 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.17 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и LWAY
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и LWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -93.15% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -47.37% | -36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -60.45% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -60.45% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | -31.87% | -49.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -44.11% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 25.92% | +20.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и LWAY
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 14.99%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 14.99% | +15.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.39% | 30.07% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.36% | 44.14% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.20% | 66.88% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 68.55% | -14.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и LWAY
Ни VITL, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и LWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и LWAY
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and LWAY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (30.14%) compared to LWAY (14.99%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs LWAY's -93.15%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и LWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор