Сравнение VITL с DBA
VITL (Vital Farms, Inc.) is a stock, while DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Over the past 5 years, VITL returned -6.40%/yr vs 10.65%/yr for DBA. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VITL и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -61.68%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 8.27%.
VITL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- -54.36%
- С начала года
- -61.68%
- 1 год
- -66.36%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.03%
DBA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 1.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.79M | $24.72M | $31.53M | |
| $17.79M | $19.40M | $26.02M |
Сравнение доходности по годам VITL и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -61.68% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -27.69% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 8.27% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | 15.62% |
Correlation
The correlation between VITL and DBA is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. DBA — Ранг доходности на риск
VITL
DBA
Сравнение VITL c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITL | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.17 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.21 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.49 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITL и DBA
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -67.97% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -8.67% | -75.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -12.36% | -71.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -15.94% | -68.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.65% | -23.78% | -52.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -40.96% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.16% | 4.21% | +51.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и DBA
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.94% | 3.81% | +13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.55% | 8.12% | +41.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.18% | 11.13% | +52.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.74% | 13.79% | +40.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 13.05% | +40.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и DBA
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.30% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VITL and DBA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (16.94%) compared to DBA (3.81%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs DBA's -67.97%.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор