PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITL с DBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITL с DBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VITL и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VITL и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VITL
Vital Farms, Inc.		-58.05%-15.26%140.22%5.16%-17.39%-28.64%-28.22%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		6.19%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -58.05%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 6.19%.

VITL

1 день
-5.10%
1 месяц
-33.40%
С начала года
-58.05%
6 месяцев
-67.04%
1 год
-56.70%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
—

DBA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.27%
С начала года
6.19%
6 месяцев
4.73%
1 год
4.26%
3 года*
14.37%
5 лет*
12.68%
10 лет*
4.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с VITL:
VITL с LWAYVITL с GENCVITL с IBRXVITL с UNHVITL с TMVVITL с QQQVITL с SPXC
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с UUP

Доходность на риск

VITL vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг доходности на риск VITL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITL c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITLDBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.09

0.36

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.88

0.59

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.07

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

0.83

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.69

1.55

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITL vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITLDBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

0.36

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.89

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.08

-0.38

Корреляция

Корреляция между VITL и DBA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и DBA

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

TTM20252024202320222021202020192018
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.37%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VITL и DBA

Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и DBA.

Загрузка...

Показатели просадок

VITLDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.31%

-67.97%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.18%

-7.99%

-67.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.18%

-15.94%

-59.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.43%

-25.24%

-49.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.27%

-41.26%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.17%

4.26%

+28.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и DBA

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VITLDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

2.75%

+11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.07%

6.56%

+32.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.31%

12.11%

+40.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.31%

14.26%

+38.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.45%

13.13%

+39.32%