PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VITL с DBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VITL с DBA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).

DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или DBA.

Корреляция

Корреляция между VITL и DBA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VITL и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.08%
108.42%
VITL
DBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITL:

-0.22

DBA:

0.94

Коэф-т Сортино

VITL:

0.81

DBA:

1.33

Коэф-т Омега

VITL:

1.10

DBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

VITL:

0.40

DBA:

0.37

Коэф-т Мартина

VITL:

0.65

DBA:

3.13

Индекс Язвы

VITL:

24.21%

DBA:

4.73%

Дневная вол-ть

VITL:

56.91%

DBA:

16.30%

Макс. просадка

VITL:

-80.31%

DBA:

-67.97%

Текущая просадка

VITL:

-27.69%

DBA:

-28.06%

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 1.62%.

VITL

С начала года

-10.27%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

9.41%

1 год

-10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DBA

С начала года

1.62%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

10.42%

1 год

15.26%

5 лет

16.38%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITL и DBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг риск-скорректированной доходности VITL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг риск-скорректированной доходности DBA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITL c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
0.94
VITL
DBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и DBA

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM2024202320222021202020192018
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		4.01%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VITL и DBA

Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и DBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.69%
-4.79%
VITL
DBA

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и DBA

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.35%
4.01%
VITL
DBA