Сравнение VITL с IBRX
VITL (Vital Farms, Inc.) and IBRX (ImmunityBio, Inc.) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while IBRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VITL returned -12.14%/yr vs -11.60%/yr for IBRX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и IBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -65.22%, что значительно ниже, чем у IBRX с доходностью 293.94%.
VITL
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- -65.22%
- 6 месяцев
- -66.00%
- 1 год
- -69.94%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -12.14%
- 10 лет*
- —
IBRX
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 293.94%
- 6 месяцев
- 264.49%
- 1 год
- 179.57%
- 3 года*
- 42.60%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам VITL и IBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -65.22% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -27.69% |
IBRX ImmunityBio, Inc. | 293.94% | -22.66% | -49.00% | -0.99% | -16.61% | -54.39% | -0.74% |
Correlation
The correlation between VITL and IBRX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between VITL and IBRX shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VITL:
$495.37M
IBRX:
$8.01B
VITL:
$1.05
IBRX:
-$0.89
VITL:
0.65
IBRX:
53.27
VITL:
$784.41M
IBRX:
$140.98M
VITL:
$276.18M
IBRX:
$132.23M
VITL:
$82.41M
IBRX:
-$196.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. IBRX — Ранг доходности на риск
VITL
IBRX
Сравнение VITL c IBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITL | IBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.34 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.27 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.24 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITL и IBRX
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки IBRX в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и IBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -97.30% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -42.34% | -41.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -79.34% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -91.75% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -81.54% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -84.38% | +36.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.97% | 24.93% | +25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и IBRX
Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 13.70%, в то время как у ImmunityBio, Inc. (IBRX) волатильность равна 17.81%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | IBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 17.81% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.52% | 88.66% | -40.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.69% | 104.36% | -42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.27% | 113.46% | -59.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.73% | 111.37% | -57.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и IBRX
Ни VITL, ни IBRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и IBRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VITL and IBRX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBRX has higher volatility (17.81%) compared to VITL (13.70%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs IBRX's -97.30%.
IBRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и IBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор