PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISVX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VISVX с VSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and VSIIX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VISVX returned 10.33%/yr vs 10.57%/yr for VSIIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VISVX charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for VSIIX.

Доходность

Сравнение доходности VISVX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VISVX показывает доходность 12.02%, а VSIIX немного выше – 12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VISVX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции VSIIX немного впереди с 10.57%.

VISVX

1 день
0.86%
1 месяц
2.82%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.34%
1 год
26.11%
3 года*
16.22%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.33%

VSIIX

1 день
0.85%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.26%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISVX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		12.02%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%22.61%-12.35%11.67%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		12.06%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between VISVX and VSIIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1999 г.

1.00

The correlation between VISVX and VSIIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VUGVISVX с SPY
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с FSKAXVSIIX с SPY

Доходность на риск

VISVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISVXVSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.85

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.70

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.16

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

11.19

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISVX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISVXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VISVX и VSIIX

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и VSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISVXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-62.05%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-8.87%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.60%

-24.09%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.09%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-45.38%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-8.52%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.50%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и VSIIX

Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 4.08% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISVXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

10.43%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.20%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

19.77%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

21.83%

0.00%

Сравнение комиссий VISVX и VSIIX

VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и VSIIX

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VSIIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.64%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.76%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VISVX and VSIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSIIX has higher volatility (4.09%) compared to VISVX (4.08%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs VSIIX's -62.05%.

VSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISVX и VSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор