Сравнение VISVX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VISVX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISVX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.09% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.35% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.85%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и TASCX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
VISVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
VISVX
TASCX
Сравнение VISVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.56 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.26 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.36 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 10.07 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VISVX и TASCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и TASCX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и TASCX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -58.55% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.12% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -30.26% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -40.45% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -3.47% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -8.66% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.84% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и TASCX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 3.86% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 10.69% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 18.59% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 25.48% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 24.17% | -2.35% |