Сравнение VISVX с DFSVX
VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both Small Cap Value Equities funds. VISVX is passively managed, while DFSVX is actively managed. Over the past 10 years, VISVX returned 10.61%/yr vs 11.78%/yr for DFSVX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VISVX charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и DFSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 19.70%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 24.28%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 10.61% против 11.78% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 9.16%
DFSVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VISVX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 19.70% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 24.28% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Correlation
The correlation between VISVX and DFSVX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.97 |
The correlation between VISVX and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISVX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
VISVX
DFSVX
Сравнение VISVX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISVX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.04 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 13.51 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISVX и DFSVX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и DFSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -66.70% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.59% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -27.69% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -27.69% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -52.12% | +6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -9.43% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.86% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и DFSVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 3.78% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISVX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.62% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 10.69% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 16.73% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 21.18% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 23.79% | -2.04% |
Сравнение комиссий VISVX и DFSVX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и DFSVX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DFSVX в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.47% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.60% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VISVX and DFSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VISVX has higher volatility (3.78%) compared to DFSVX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs DFSVX's -66.70%.
DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISVX и DFSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор