Сравнение VISVX с DFEVX
VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) and DFEVX (DFA Emerging Markets Value Portfolio) are both mutual funds - VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index, while DFEVX is a Emerging Markets Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VISVX returned 10.61%/yr vs 9.89%/yr for DFEVX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VISVX charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for DFEVX.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и DFEVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VISVX показывает доходность 19.70%, а DFEVX немного выше – 19.84%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции DFEVX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.89% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 10.61%
- Всё время*
- 9.16%
DFEVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 19.84%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 9.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VISVX и DFEVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 19.70% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 19.84% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
Correlation
The correlation between VISVX and DFEVX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.58 |
The correlation between VISVX and DFEVX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISVX vs. DFEVX — Ранг доходности на риск
VISVX
DFEVX
Сравнение VISVX c DFEVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISVX | DFEVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.96 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 8.70 | +3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISVX и DFEVX
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что меньше максимальной просадки DFEVX в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и DFEVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISVX | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -67.59% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -11.35% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.60% | -16.17% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -23.49% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -47.53% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.67% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -16.42% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.86% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и DFEVX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) составляет 3.78%, в то время как у DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISVX | DFEVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 7.02% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 15.97% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 17.51% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 14.70% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 15.75% | +6.00% |
Сравнение комиссий VISVX и DFEVX
VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFEVX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и DFEVX
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DFEVX в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.14% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.60% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
VISVX and DFEVX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEVX has higher volatility (7.02%) compared to VISVX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VISVX dropped -62.15% vs DFEVX's -67.59%.
VISVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISVX и DFEVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор