Сравнение VISVX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISVX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.72% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VISVX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 10.03% против 1.70% соответственно.
VISVX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.80%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.03%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и BND
VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISVX vs. BND — Ранг доходности на риск
VISVX
BND
Сравнение VISVX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISVX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.42 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.71 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 4.64 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VISVX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и BND
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.77% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и BND
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.15% | -18.58% | -43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -2.44% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -17.91% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -18.58% | -26.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.32% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -3.07% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.90% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и BND
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISVX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.65% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 2.51% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 4.29% | +16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 6.00% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 5.52% | +16.29% |