Сравнение VISVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 16.62%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.15% против 13.07% соответственно.
VISVX
16.62%
0.98%
10.22%
29.12%
11.59%
9.15%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| VISVX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.32 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.92 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 2.95% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.61% | 12.15% |
| Макс. просадка | -62.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.18% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и SPY
VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VISVX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VISVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и SPY
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.82% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и SPY
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и SPY
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.