PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VISVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VISVXSPY
Дох-ть с нач. г.19.20%27.04%
Дох-ть за 1 год39.67%39.75%
Дох-ть за 3 года6.75%10.21%
Дох-ть за 5 лет11.73%15.93%
Дох-ть за 10 лет9.42%13.36%
Коэф-т Шарпа2.223.15
Коэф-т Сортино3.164.19
Коэф-т Омега1.391.59
Коэф-т Кальмара2.894.60
Коэф-т Мартина13.0020.85
Индекс Язвы2.93%1.85%
Дневная вол-ть17.16%12.29%
Макс. просадка-62.15%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VISVX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VISVX и SPY

С начала года, VISVX показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.47%
15.57%
VISVX
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VISVX и SPY

VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VISVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VISVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VISVX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VISVX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VISVX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VISVX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VISVX, с текущим значением в 13.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.00
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.85

Сравнение коэффициента Шарпа VISVX и SPY

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
3.15
VISVX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и SPY

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
1.78%2.00%1.91%1.64%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%1.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.17%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и SPY

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VISVX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и SPY

Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
3.95%
VISVX
SPY