PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISVX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VISVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		3.09%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%22.61%-12.35%11.67%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.06% соответственно.

VISVX

1 день
2.30%
1 месяц
-5.21%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
18.42%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.85%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Value Index Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VUGVISVX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VISVX и SPY

VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VISVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.53

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.27

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между VISVX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и SPY

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.78%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и SPY

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VISVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-55.19%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-12.05%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-24.50%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-33.72%

-11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.53%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-9.09%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.54%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и SPY

Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.52% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.35%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

9.50%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

19.06%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.06%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

17.92%

+3.90%