Сравнение VISVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или SPY.
Основные характеристики
| VISVX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 23.22% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.35% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.88% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.82% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 17.41% | 12.59% |
| Макс. просадка | -62.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между VISVX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и SPY
С начала года, VISVX показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.82% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и SPY
VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VISVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и SPY
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.90% | 2.00% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и SPY
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и SPY
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.