Сравнение VISVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISVX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VISVX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VISVX и SPY
Основные характеристики
VISVX:
0.81
SPY:
2.03
VISVX:
1.23
SPY:
2.71
VISVX:
1.15
SPY:
1.38
VISVX:
1.55
SPY:
3.02
VISVX:
4.38
SPY:
13.49
VISVX:
3.07%
SPY:
1.88%
VISVX:
16.55%
SPY:
12.48%
VISVX:
-62.15%
SPY:
-55.19%
VISVX:
-8.66%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, VISVX показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VISVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.94% соответственно.
VISVX
11.73%
-4.31%
9.38%
11.90%
9.67%
8.60%
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISVX и SPY
VISVX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VISVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISVX и SPY
Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.34% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% | 1.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VISVX и SPY
Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VISVX и SPY
Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.