PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISVX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISVX с AVUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VISVX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VISVX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		3.09%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%3.54%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		7.95%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, VISVX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.

VISVX

1 день
2.30%
1 месяц
-5.21%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
18.42%
3 года*
13.00%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.85%

AVUVX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.00%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.48%
1 год
28.54%
3 года*
16.18%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VUGVISVX с SPY
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с ADVDXAVUVX с AVDVXAVUVX с DGEIX

Сравнение комиссий VISVX и AVUVX

VISVX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVUVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VISVX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISVX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISVXAVUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.25

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.81

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.87

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

7.40

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISVX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISVX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISVX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISVXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между VISVX и AVUVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISVX и AVUVX

Дивидендная доходность VISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AVUVX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.78%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		6.57%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VISVX и AVUVX

Максимальная просадка VISVX за все время составила -62.15%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISVX и AVUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VISVXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.15%

-50.24%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-15.66%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

-28.81%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-4.58%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-7.93%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.96%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VISVX и AVUVX

Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 5.52% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VISVXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.66%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

13.17%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

23.63%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

22.94%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

29.10%

-7.28%