Сравнение VISTX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции VISTX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.77% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и VBISX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISTX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
VISTX
VBISX
Сравнение VISTX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.53 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 2.48 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.65 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 9.58 | +11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.53 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.49 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.75 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и VBISX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и VBISX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и VBISX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -8.79% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.54% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -8.72% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -8.79% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.16% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.87% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.43% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и VBISX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.71% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 1.50% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.44% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.91% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 2.37% | -0.90% |