Сравнение VISTX с DTCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DTCPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и DTCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и DTCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | -0.07% | 4.58% | 5.57% | 6.04% | -7.30% | -0.22% | 2.70% | 6.45% | 0.75% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у DTCPX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции VISTX превзошли акции DTCPX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.08% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
DTCPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и DTCPX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DTCPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISTX vs. DTCPX — Ранг доходности на риск
VISTX
DTCPX
Сравнение VISTX c DTCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | DTCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.45 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 3.31 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.63 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.28 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 10.40 | +10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.45 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.69 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.07 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и DTCPX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и DTCPX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DTCPX в 3.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
DTCPX DFA Targeted Credit Portfolio | 3.78% | 3.34% | 3.64% | 3.23% | 1.75% | 1.67% | 1.27% | 2.73% | 3.12% | 1.91% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и DTCPX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки DTCPX в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и DTCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -10.78% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.44% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -10.78% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -10.78% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.20% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.71% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.32% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и DTCPX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у DFA Targeted Credit Portfolio (DTCPX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | DTCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.78% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 1.04% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.45% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.33% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 2.07% | -0.60% |