PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VISTX с FZOMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VISTX с FZOMX

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX).

VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FZOMX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VISTX или FZOMX.

Корреляция

Корреляция между VISTX и FZOMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VISTX и FZOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.35%
2.17%
VISTX
FZOMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VISTX:

2.89

FZOMX:

2.16

Коэф-т Сортино

VISTX:

4.51

FZOMX:

3.80

Коэф-т Омега

VISTX:

1.66

FZOMX:

1.53

Коэф-т Кальмара

VISTX:

7.12

FZOMX:

5.01

Коэф-т Мартина

VISTX:

17.25

FZOMX:

11.70

Индекс Язвы

VISTX:

0.28%

FZOMX:

0.39%

Дневная вол-ть

VISTX:

1.68%

FZOMX:

2.14%

Макс. просадка

VISTX:

-6.24%

FZOMX:

-5.93%

Текущая просадка

VISTX:

-0.08%

FZOMX:

-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, VISTX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у FZOMX с доходностью -0.21%.

VISTX

С начала года

-0.08%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.36%

1 год

4.71%

5 лет

1.72%

10 лет

N/A

FZOMX

С начала года

-0.21%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

2.16%

1 год

4.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VISTX и FZOMX

VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FZOMX в 0.30%.

FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund
График комиссии FZOMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund
График комиссии VISTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VISTX и FZOMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VISTX
Ранг риск-скорректированной доходности VISTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VISTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FZOMX
Ранг риск-скорректированной доходности FZOMX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VISTX c FZOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VISTX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.972.16
Коэффициент Сортино VISTX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.643.80
Коэффициент Омега VISTX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.691.53
Коэффициент Кальмара VISTX, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.235.01
Коэффициент Мартина VISTX, с текущим значением в 17.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0017.6911.70
VISTX
FZOMX

Показатель коэффициента Шарпа VISTX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа FZOMX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISTX и FZOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.97
2.16
VISTX
FZOMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISTX и FZOMX

Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FZOMX в 4.29%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.67%4.67%3.91%1.75%1.07%1.98%2.71%2.33%1.78%1.43%0.33%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.29%4.28%3.27%1.00%0.43%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VISTX и FZOMX

Максимальная просадка VISTX за все время составила -6.24%, что больше максимальной просадки FZOMX в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и FZOMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.08%
-0.26%
VISTX
FZOMX

Волатильность

Сравнение волатильности VISTX и FZOMX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.34%
0.51%
VISTX
FZOMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab