Сравнение VISTX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.31% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.08% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
VCIT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и VCIT
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISTX vs. VCIT — Ранг доходности на риск
VISTX
VCIT
Сравнение VISTX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.24 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 1.73 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.23 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.08 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 7.27 | +13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.24 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.22 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.49 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.76 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и VCIT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и VCIT
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VCIT в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.76% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и VCIT
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -20.56% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -2.99% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -20.56% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -20.56% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.84% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.18% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.86% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 2.08% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 2.84% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 4.85% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 6.60% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 6.27% | -4.80% |