Сравнение VISTX с BSV
VISTX (Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds from Vanguard. Over the past 10 years, VISTX returned 2.48%/yr vs 1.94%/yr for BSV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VISTX charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for BSV.
Доходность
Сравнение доходности VISTX и BSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VISTX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.48% против 1.94% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 2.50%
BSV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.94%
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.11M | $176.86M | $203.42M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VISTX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 1.42% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.73% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Correlation
The correlation between VISTX and BSV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between VISTX and BSV shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISTX vs. BSV — Ранг доходности на риск
VISTX
BSV
Сравнение VISTX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISTX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.28 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.09 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 6.46 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISTX и BSV
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и BSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISTX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -8.54% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.29% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.86% | -1.53% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -8.39% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -8.54% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.97% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.42% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и BSV
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISTX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.47% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.42% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.72% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 2.74% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 2.38% | -0.90% |
Сравнение комиссий VISTX и BSV
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и BSV
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BSV в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 4.03% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.45% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VISTX and BSV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSV has higher volatility (0.47%) compared to VISTX (0.40%). In terms of maximum drawdown, VISTX dropped -5.64% vs BSV's -8.54%.
VISTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISTX и BSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор