Сравнение VISTX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности VISTX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 2.44% против 9.98% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и GLIFX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
VISTX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
VISTX
GLIFX
Сравнение VISTX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 2.28 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 2.90 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.44 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.78 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 11.41 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.28 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.76 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.85 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и GLIFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и GLIFX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и GLIFX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -29.65% | +24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -9.00% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -17.15% | +11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -29.65% | +24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -6.13% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.35% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 2.19% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и GLIFX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 4.77% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 7.40% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 10.73% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 10.71% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 13.25% | -11.78% |