Сравнение VISTX с VFIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. VFIDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и VFIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и VFIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.98% | 9.67% | 3.29% | 8.63% | -13.77% | -1.51% | 10.44% | 10.50% | -0.44% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VFIDX с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям VFIDX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.79% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
VFIDX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и VFIDX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFIDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISTX vs. VFIDX — Ранг доходности на риск
VISTX
VFIDX
Сравнение VISTX c VFIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | VFIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.22 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 1.75 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.22 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 1.87 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 6.68 | +13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.22 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.22 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.54 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.87 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и VFIDX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и VFIDX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности VFIDX в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
VFIDX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.64% | 4.91% | 4.65% | 3.90% | 3.20% | 3.61% | 5.80% | 3.13% | 3.32% | 3.06% | 3.94% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и VFIDX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки VFIDX в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и VFIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -20.14% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -3.34% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -20.14% | +14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -20.14% | +14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -2.45% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.61% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.93% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и VFIDX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFIDX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | VFIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.77% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 2.70% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 4.71% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 6.35% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 5.17% | -3.70% |