Сравнение VISTX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и DHEIX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
VISTX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
VISTX
DHEIX
Сравнение VISTX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 4.60 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 8.07 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 2.53 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 10.53 | -5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 39.35 | -18.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.60 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 2.96 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.87 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и DHEIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и DHEIX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и DHEIX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -12.33% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.50% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -4.87% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.27% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.77% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.13% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и DHEIX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VISTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.36% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.72% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.15% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 1.52% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 2.28% | -0.81% |