Сравнение VISTX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.00% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и SWSBX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISTX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
VISTX
SWSBX
Сравнение VISTX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.59 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 2.60 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.33 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.71 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 9.85 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.59 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.43 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.76 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и SWSBX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и SWSBX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и SWSBX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -9.06% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.54% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -9.06% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.13% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.81% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.42% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и SWSBX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.73% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 1.49% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.40% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.95% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 2.47% | -1.00% |