Сравнение VISTX с FPNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и FPA New Income Fund (FPNIX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и FPNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и FPNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям FPNIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.86% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и FPNIX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPNIX в 0.45%.
Доходность на риск
VISTX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск
VISTX
FPNIX
Сравнение VISTX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | FPNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.70 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 2.53 | +2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.34 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.33 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 10.08 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.70 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.02 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и FPNIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и FPNIX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FPNIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и FPNIX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и FPNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -22.95% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.97% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -4.67% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -4.67% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.48% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.86% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.46% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и FPNIX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | FPNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.08% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 1.64% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 2.65% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.41% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.88% | -0.41% |