Сравнение VISTX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VISTX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.91% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и DFEQX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISTX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
VISTX
DFEQX
Сравнение VISTX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 4.12 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 6.61 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 2.55 | -0.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 4.59 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 20.66 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 4.12 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.11 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и DFEQX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и DFEQX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и DFEQX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -8.40% | +2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.76% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -8.40% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -8.40% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.55% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.96% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.17% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и DFEQX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) имеют волатильность 0.45% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.46% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.66% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 0.91% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.06% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.70% | -0.23% |