Сравнение VISTX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VISTX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.44% против 3.20% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и DFAIX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VISTX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
VISTX
DFAIX
Сравнение VISTX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 3.49 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 5.81 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 2.05 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 8.23 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 32.03 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.08 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и DFAIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и DFAIX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и DFAIX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, примерно равная максимальной просадке DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -5.63% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -0.47% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -5.46% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -5.63% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.28% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.95% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.12% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и DFAIX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.49% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 0.75% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.07% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 3.18% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 2.56% | -1.09% |