Сравнение DFAIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и SCHO
Основные характеристики
DFAIX:
8.16
SCHO:
2.66
DFAIX:
21.20
SCHO:
4.37
DFAIX:
7.70
SCHO:
1.58
DFAIX:
66.87
SCHO:
5.61
DFAIX:
224.23
SCHO:
13.46
DFAIX:
0.03%
SCHO:
0.39%
DFAIX:
0.79%
SCHO:
1.97%
DFAIX:
-5.63%
SCHO:
-5.16%
DFAIX:
0.00%
SCHO:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.12% соответственно.
DFAIX
0.38%
0.57%
3.17%
6.48%
3.50%
2.85%
SCHO
0.46%
0.33%
2.49%
5.37%
2.30%
2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и SCHO
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAIX и SCHO
DFAIX
SCHO
Сравнение DFAIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и SCHO
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности SCHO в 5.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.13% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.29% | 5.31% | 4.68% | 1.71% | 0.62% | 1.77% | 3.02% | 2.71% | 1.58% | 1.43% | 1.17% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и SCHO
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и SCHO
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.20%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.