Сравнение DFAIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.72% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и SCHO
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
DFAIX
SCHO
Сравнение DFAIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.44 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.92 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.50 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 4.42 | +3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 17.32 | +14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.44 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.92 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и SCHO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и SCHO
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и SCHO
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -5.69% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.86% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -5.69% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -5.69% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.43% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.61% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.22% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и SCHO
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.52% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.87% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.52% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 1.97% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.55% | +1.01% |