Сравнение DFAIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или SCHO.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и SCHO
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.06% соответственно.
DFAIX
5.75%
0.46%
2.84%
6.63%
3.44%
2.64%
SCHO
4.50%
-0.28%
3.19%
6.86%
2.23%
2.06%
Основные характеристики
| DFAIX | SCHO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 7.46 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 18.08 | 6.02 |
| Коэф-т Омега | 5.67 | 1.82 |
| Коэф-т Кальмара | 36.20 | 7.18 |
| Коэф-т Мартина | 179.52 | 21.04 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.33% |
| Дневная вол-ть | 0.92% | 2.06% |
| Макс. просадка | -5.63% | -5.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и SCHO
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и SCHO
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SCHO в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 3.47% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% | 0.20% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.74% | 5.58% | 2.14% | 0.61% | 1.91% | 3.20% | 2.43% | 1.73% | 1.36% | 0.95% | 0.82% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и SCHO
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и SCHO
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.23%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.