PortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAIX и SCHO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.28%
16.93%
DFAIX
SCHO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAIX:

6.84

SCHO:

3.51

Коэф-т Сортино

DFAIX:

14.61

SCHO:

5.84

Коэф-т Омега

DFAIX:

4.74

SCHO:

1.79

Коэф-т Кальмара

DFAIX:

13.13

SCHO:

6.33

Коэф-т Мартина

DFAIX:

81.37

SCHO:

18.80

Индекс Язвы

DFAIX:

0.08%

SCHO:

0.33%

Дневная вол-ть

DFAIX:

0.90%

SCHO:

1.77%

Макс. просадка

DFAIX:

-5.63%

SCHO:

-5.69%

Текущая просадка

DFAIX:

0.00%

SCHO:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.92% против 1.48% соответственно.


DFAIX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.13%

5 лет

4.46%

10 лет

2.92%

SCHO

С начала года

2.42%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.26%

5 лет

1.18%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAIX и SCHO

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAIX: 0.22%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHO: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAIX и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAIX, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFAIX: 6.84
SCHO: 3.51
Коэффициент Сортино DFAIX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAIX: 14.61
SCHO: 5.84
Коэффициент Омега DFAIX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFAIX: 4.74
SCHO: 1.79
Коэффициент Кальмара DFAIX, с текущим значением в 13.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFAIX: 13.13
SCHO: 6.33
Коэффициент Мартина DFAIX, с текущим значением в 81.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFAIX: 81.37
SCHO: 18.80

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 6.84, что выше коэффициента Шарпа SCHO равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.84
3.51
DFAIX
SCHO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и SCHO

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности SCHO в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.05%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%0.88%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.21%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и SCHO

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.00%
DFAIX
SCHO

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и SCHO

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.48%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48%
0.71%
DFAIX
SCHO