Сравнение DFAIX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и SCHO
Основные характеристики
DFAIX:
7.72
SCHO:
3.36
DFAIX:
19.27
SCHO:
5.53
DFAIX:
6.56
SCHO:
1.76
DFAIX:
67.80
SCHO:
6.06
DFAIX:
210.22
SCHO:
17.38
DFAIX:
0.03%
SCHO:
0.34%
DFAIX:
0.83%
SCHO:
1.76%
DFAIX:
-5.63%
SCHO:
-5.69%
DFAIX:
-0.09%
SCHO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.47% соответственно.
DFAIX
2.10%
0.75%
3.47%
6.34%
4.66%
2.95%
SCHO
2.38%
0.89%
2.41%
5.82%
1.18%
1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и SCHO
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAIX и SCHO
DFAIX
SCHO
Сравнение DFAIX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и SCHO
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности SCHO в 4.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.06% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.21% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и SCHO
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, примерно равная максимальной просадке SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и SCHO
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.32%, в то время как у Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.