Сравнение DFAIX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.72% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и VCSH
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. VCSH — Ранг доходности на риск
DFAIX
VCSH
Сравнение DFAIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.17 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.18 | +2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.45 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 3.58 | +4.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 14.56 | +17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.17 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и VCSH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и VCSH
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и VCSH
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -12.86% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.40% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -9.48% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -12.86% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.74% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.97% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.34% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и VCSH
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.95% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.29% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.28% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.86% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 3.35% | -0.79% |