Сравнение DFAIX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или VCSH.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и VCSH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и VCSH
Основные характеристики
DFAIX:
6.84
VCSH:
2.99
DFAIX:
14.61
VCSH:
4.60
DFAIX:
4.74
VCSH:
1.64
DFAIX:
13.13
VCSH:
5.64
DFAIX:
81.37
VCSH:
15.89
DFAIX:
0.08%
VCSH:
0.46%
DFAIX:
0.90%
VCSH:
2.43%
DFAIX:
-5.63%
VCSH:
-12.86%
DFAIX:
0.00%
VCSH:
-0.03%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAIX показывает доходность 2.29%, а VCSH немного ниже – 2.26%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 2.92% против 2.45% соответственно.
DFAIX
2.29%
0.66%
3.28%
6.13%
4.46%
2.92%
VCSH
2.26%
0.62%
2.65%
7.48%
2.28%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и VCSH
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAIX и VCSH
DFAIX
VCSH
Сравнение DFAIX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и VCSH
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что сопоставимо с доходностью VCSH в 4.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.05% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% | 0.88% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.07% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и VCSH
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и VCSH
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.