Сравнение DFAIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 3.20% против 13.93% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFUSX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFUSX
Сравнение DFAIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 0.99 | +2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 1.52 | +4.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.23 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 1.26 | +6.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 6.06 | +25.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.99 | +2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.70 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.77 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.43 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFUSX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFUSX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFUSX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -54.96% | +49.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -12.10% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -24.58% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -33.79% | +28.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -6.21% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -10.66% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.58% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 5.35% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 9.09% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 18.15% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 16.88% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 18.05% | -15.49% |