Сравнение DFAIX с SLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или SLQD.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и SLQD
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SLQD по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.22% соответственно.
DFAIX
5.75%
0.46%
2.84%
6.63%
3.44%
2.64%
SLQD
4.38%
-0.36%
3.30%
6.79%
2.05%
2.22%
Основные характеристики
| DFAIX | SLQD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 7.46 | 3.47 |
| Коэф-т Сортино | 18.08 | 5.75 |
| Коэф-т Омега | 5.67 | 1.76 |
| Коэф-т Кальмара | 36.20 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 179.52 | 23.09 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.31% |
| Дневная вол-ть | 0.92% | 2.03% |
| Макс. просадка | -5.63% | -12.69% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и SLQD
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и SLQD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAIX c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и SLQD
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SLQD в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 3.47% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% | 0.20% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.60% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и SLQD
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и SLQD
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.23%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.