PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с SLQD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и SLQD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
0.32%6.27%4.94%5.98%-4.38%-0.61%4.76%6.09%1.09%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SLQD по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.68% соответственно.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

SLQD

1 день
0.03%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.71%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий DFAIX и SLQD

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. SLQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

SLQD
Ранг доходности на риск SLQD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLQD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXSLQDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

2.46

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

3.67

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.56

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

4.49

+3.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

18.52

+13.51

DFAIX vs. SLQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа SLQD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXSLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

2.46

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.05

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.86

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.84

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFAIX и SLQD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и SLQD

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SLQD в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
4.26%4.15%3.71%2.99%2.00%1.67%2.34%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и SLQD

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SLQD.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXSLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-12.69%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.06%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-7.63%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-12.69%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.56%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.88%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.26%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и SLQD

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXSLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.73%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.00%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

1.92%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.43%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

3.14%

-0.58%