Сравнение DFAIX с SLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или SLQD.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и SLQD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и SLQD
Основные характеристики
DFAIX:
8.16
SLQD:
2.47
DFAIX:
21.20
SLQD:
3.79
DFAIX:
7.70
SLQD:
1.50
DFAIX:
66.87
SLQD:
5.74
DFAIX:
224.23
SLQD:
14.16
DFAIX:
0.03%
SLQD:
0.33%
DFAIX:
0.79%
SLQD:
1.90%
DFAIX:
-5.63%
SLQD:
-12.69%
DFAIX:
0.00%
SLQD:
-0.17%
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SLQD по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.23% соответственно.
DFAIX
0.38%
0.57%
3.17%
6.48%
3.50%
2.85%
SLQD
0.08%
0.03%
2.41%
4.91%
2.03%
2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и SLQD
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAIX и SLQD
DFAIX
SLQD
Сравнение DFAIX c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и SLQD
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SLQD в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.13% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.71% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.56% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и SLQD
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и SLQD
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.20%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.