PortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с SLQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAIX и SLQD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и SLQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.28%
29.71%
DFAIX
SLQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAIX:

6.84

SLQD:

3.29

Коэф-т Сортино

DFAIX:

14.61

SLQD:

5.12

Коэф-т Омега

DFAIX:

4.74

SLQD:

1.78

Коэф-т Кальмара

DFAIX:

13.13

SLQD:

7.47

Коэф-т Мартина

DFAIX:

81.37

SLQD:

22.91

Индекс Язвы

DFAIX:

0.08%

SLQD:

0.30%

Дневная вол-ть

DFAIX:

0.90%

SLQD:

2.08%

Макс. просадка

DFAIX:

-5.63%

SLQD:

-12.69%

Текущая просадка

DFAIX:

0.00%

SLQD:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SLQD по среднегодовой доходности: 2.94% против 2.35% соответственно.


DFAIX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.13%

5 лет

4.45%

10 лет

2.94%

SLQD

С начала года

2.12%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.59%

1 год

6.92%

5 лет

2.29%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAIX и SLQD

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAIX: 0.22%
График комиссии SLQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLQD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAIX и SLQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SLQD
Ранг риск-скорректированной доходности SLQD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLQD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAIX c SLQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAIX, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFAIX: 6.84
SLQD: 3.29
Коэффициент Сортино DFAIX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAIX: 14.61
SLQD: 5.12
Коэффициент Омега DFAIX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFAIX: 4.74
SLQD: 1.78
Коэффициент Кальмара DFAIX, с текущим значением в 13.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFAIX: 13.13
SLQD: 7.47
Коэффициент Мартина DFAIX, с текущим значением в 81.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFAIX: 81.37
SLQD: 22.91

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 6.84, что выше коэффициента Шарпа SLQD равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и SLQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.84
3.29
DFAIX
SLQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и SLQD

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SLQD в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.05%4.14%3.66%1.68%0.99%0.81%2.53%2.72%1.70%1.41%1.28%0.87%
SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
3.81%3.71%2.99%2.00%1.54%2.32%2.89%2.55%1.98%1.81%1.43%1.24%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и SLQD

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
DFAIX
SLQD

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и SLQD

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.48%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48%
1.30%
DFAIX
SLQD