Сравнение DFAIX с SLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и SLQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и SLQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.32% | 6.27% | 4.94% | 5.98% | -4.38% | -0.61% | 4.76% | 6.09% | 1.09% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SLQD по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.68% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
SLQD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и SLQD
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. SLQD — Ранг доходности на риск
DFAIX
SLQD
Сравнение DFAIX c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | SLQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.46 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.67 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.56 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 4.49 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 18.52 | +13.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.46 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.05 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.84 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и SLQD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и SLQD
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SLQD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.15% | 3.71% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.34% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и SLQD
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SLQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -12.69% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.06% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -7.63% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -12.69% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.56% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.88% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.26% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и SLQD
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | SLQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.73% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.00% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.92% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.43% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 3.14% | -0.58% |