Сравнение DFAIX с SLQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SLQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или SLQD.
Основные характеристики
| DFAIX | SLQD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.83% | 1.04% |
| Дох-ть за 1 год | 6.62% | 5.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.22% | 1.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.19% | 1.91% |
| Коэф-т Шарпа | 5.82 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 1.12% | 2.39% |
| Макс. просадка | -5.63% | -12.69% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и SLQD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и SLQD
С начала года, DFAIX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у SLQD с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции SLQD по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и SLQD
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SLQD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAIX c SLQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и SLQD
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SLQD в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 3.56% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% | 0.88% | 0.20% |
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.27% | 2.99% | 2.00% | 1.67% | 2.32% | 2.89% | 2.55% | 1.98% | 1.81% | 1.43% | 1.24% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и SLQD
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SLQD в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SLQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и SLQD
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.18%, в то время как у iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (SLQD) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.