Сравнение DFAIX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или HAWX.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и HAWX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и HAWX
Основные характеристики
DFAIX:
8.16
HAWX:
1.57
DFAIX:
21.20
HAWX:
2.11
DFAIX:
7.70
HAWX:
1.29
DFAIX:
66.87
HAWX:
1.84
DFAIX:
224.23
HAWX:
8.12
DFAIX:
0.03%
HAWX:
2.08%
DFAIX:
0.79%
HAWX:
10.75%
DFAIX:
-5.63%
HAWX:
-30.64%
DFAIX:
0.00%
HAWX:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 0.80%.
DFAIX
0.38%
0.57%
3.07%
6.48%
3.49%
2.84%
HAWX
0.80%
0.03%
2.97%
17.92%
7.89%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и HAWX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAIX и HAWX
DFAIX
HAWX
Сравнение DFAIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и HAWX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности HAWX в 3.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.13% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 3.29% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и HAWX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и HAWX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.20%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.