Сравнение DFAIX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и HAWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и HAWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.90% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям HAWX по среднегодовой доходности: 3.20% против 11.38% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
HAWX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и HAWX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.
Доходность на риск
DFAIX vs. HAWX — Ранг доходности на риск
DFAIX
HAWX
Сравнение DFAIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | HAWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.82 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 2.43 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.38 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 2.47 | +5.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 10.37 | +21.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.82 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.61 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и HAWX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и HAWX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности HAWX в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.67% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и HAWX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и HAWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -30.63% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -11.16% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -17.47% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -30.63% | +25.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -5.16% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.33% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.66% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и HAWX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | HAWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 6.42% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 10.12% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 15.18% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 13.11% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 15.09% | -12.53% |