PortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с HAWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAIX и HAWX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.41%
101.82%
DFAIX
HAWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAIX:

6.84

HAWX:

0.64

Коэф-т Сортино

DFAIX:

14.61

HAWX:

0.95

Коэф-т Омега

DFAIX:

4.74

HAWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFAIX:

13.13

HAWX:

0.72

Коэф-т Мартина

DFAIX:

81.37

HAWX:

3.16

Индекс Язвы

DFAIX:

0.08%

HAWX:

3.02%

Дневная вол-ть

DFAIX:

0.90%

HAWX:

14.82%

Макс. просадка

DFAIX:

-5.63%

HAWX:

-30.64%

Текущая просадка

DFAIX:

0.00%

HAWX:

-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 2.43%.


DFAIX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.13%

5 лет

4.45%

10 лет

2.94%

HAWX

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.67%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAIX и HAWX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.


График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%
График комиссии DFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAIX: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAIX и HAWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAIX, с текущим значением в 6.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFAIX: 6.84
HAWX: 0.64
Коэффициент Сортино DFAIX, с текущим значением в 14.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAIX: 14.61
HAWX: 0.95
Коэффициент Омега DFAIX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFAIX: 4.74
HAWX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFAIX, с текущим значением в 13.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFAIX: 13.13
HAWX: 0.72
Коэффициент Мартина DFAIX, с текущим значением в 81.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFAIX: 81.37
HAWX: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 6.84, что выше коэффициента Шарпа HAWX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.84
0.64
DFAIX
HAWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и HAWX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности HAWX в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.05%4.14%3.66%1.68%0.99%0.81%2.53%2.72%1.70%1.41%1.28%0.87%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.23%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и HAWX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-4.00%
DFAIX
HAWX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и HAWX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.48%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48%
10.16%
DFAIX
HAWX