Сравнение DFAIX с HAWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или HAWX.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и HAWX
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у HAWX с доходностью 14.01%.
DFAIX
5.75%
0.46%
2.84%
6.63%
3.44%
2.64%
HAWX
14.01%
-2.34%
1.59%
18.05%
8.65%
N/A
Основные характеристики
| DFAIX | HAWX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 7.46 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 18.08 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 5.67 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 36.20 | 2.03 |
| Коэф-т Мартина | 179.52 | 9.65 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 0.92% | 10.70% |
| Макс. просадка | -5.63% | -30.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и HAWX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HAWX в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и HAWX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAIX c HAWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и HAWX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности HAWX в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 3.47% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% | 0.20% |
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.76% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.22% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и HAWX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и HAWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и HAWX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.23%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.