Сравнение DFAIX с SDMZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и SDMZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и SDMZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAIX имеют среднегодовую доходность 3.20%, а акции SDMZX немного отстают с 3.14%.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и SDMZX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.
Доходность на риск
DFAIX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск
DFAIX
SDMZX
Сравнение DFAIX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | SDMZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.11 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.67 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.51 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 3.30 | +4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 13.37 | +18.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.11 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и SDMZX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и SDMZX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SDMZX в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и SDMZX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SDMZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -9.76% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.44% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -8.51% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -9.76% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.11% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.00% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.36% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и SDMZX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | SDMZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.70% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.41% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.11% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.30% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.46% | +0.10% |