PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAIX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAIX с SDMZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAIX (DFA Short-Duration Real Return Portfolio) and SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DFAIX returned 3.25%/yr vs 3.10%/yr for SDMZX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DFAIX charges 0.22%/yr vs 0.46%/yr for SDMZX.

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью 0.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAIX имеют среднегодовую доходность 3.25%, а акции SDMZX немного отстают с 3.10%.

DFAIX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
3.73%
10 лет*
3.25%

SDMZX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.44%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.76%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAIX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		2.10%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		0.81%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Correlation

The correlation between DFAIX and SDMZX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SCHODFAIX с DFUSXDFAIX с VCSHDFAIX с DISVX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с DBLSXSDMZX с SHYSDMZX с FLTBSDMZX с USIGSDMZX с VCSHSDMZX с PULS

Доходность на риск

DFAIX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIXSDMZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
1.49

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.52
2.48

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.47

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.73

2.65

+6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.27

9.31

+26.96

DFAIX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа SDMZX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и SDMZX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и SDMZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-9.76%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.77%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.12%

-1.77%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-8.51%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-9.76%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.77%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-0.99%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.50%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и SDMZX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.51%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

2.49%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

2.83%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

3.16%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.57%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

2.58%

-0.03%

Сравнение комиссий DFAIX и SDMZX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и SDMZX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SDMZX в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.56%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.71%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Часто задаваемые вопросы

DFAIX and SDMZX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDMZX has higher volatility (2.49%) compared to DFAIX (0.51%). In terms of maximum drawdown, DFAIX dropped -5.63% vs SDMZX's -9.76%.

DFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAIX и SDMZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор