Сравнение DFAIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFIVX
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.64% против 5.41% соответственно.
DFAIX
5.75%
0.46%
2.84%
6.63%
3.44%
2.64%
DFIVX
8.01%
-3.67%
-2.31%
14.02%
7.92%
5.41%
Основные характеристики
| DFAIX | DFIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 7.46 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 18.08 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 5.67 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 36.20 | 2.08 |
| Коэф-т Мартина | 179.52 | 6.52 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 0.92% | 12.50% |
| Макс. просадка | -5.63% | -65.67% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFIVX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFIVX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFIVX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DFIVX в 4.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 3.47% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% | 0.20% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.26% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFIVX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.23%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.