PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAIX с DFIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAIX и DFIVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DFAIX с DFIVX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAIX:

6.34

DFIVX:

1.00

Коэф-т Сортино

DFAIX:

12.33

DFIVX:

1.24

Коэф-т Омега

DFAIX:

3.93

DFIVX:

1.18

Коэф-т Кальмара

DFAIX:

12.69

DFIVX:

1.01

Коэф-т Мартина

DFAIX:

74.46

DFIVX:

3.84

Индекс Язвы

DFAIX:

0.08%

DFIVX:

3.77%

Дневная вол-ть

DFAIX:

0.94%

DFIVX:

16.65%

Макс. просадка

DFAIX:

-5.63%

DFIVX:

-65.67%

Текущая просадка

DFAIX:

0.00%

DFIVX:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 18.26%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.98% против 6.37% соответственно.

DFAIX

С начала года

2.48%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.91%

1 год

5.93%

3 года

4.18%

5 лет

4.27%

10 лет

2.98%

DFIVX

С начала года

18.26%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

16.08%

1 год

15.52%

3 года

13.04%

5 лет

18.54%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

DFA International Value Portfolio

Сравнение комиссий DFAIX и DFIVX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAIX и DFIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 6.34, что выше коэффициента Шарпа DFIVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и DFIVX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности DFIVX в 3.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.04%4.14%3.66%1.68%0.99%0.81%2.53%2.72%1.70%1.41%1.28%0.88%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.37%3.94%4.40%3.78%4.48%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и DFIVX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFIVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.34%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...