Сравнение DFAIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 3.20% против 11.59% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFIVX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFIVX
Сравнение DFAIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 2.31 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 2.92 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.46 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 3.08 | +5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 13.61 | +20.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.31 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.89 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.64 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.38 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFIVX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFIVX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFIVX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -66.61% | +60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -11.99% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -25.29% | +19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -48.11% | +42.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -5.92% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -12.30% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.72% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 6.92% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 10.68% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 16.67% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 16.27% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 18.07% | -15.51% |