DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции DFAIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,207.

DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) показал доход в 2.57% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFAIX составила 3.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DFAIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью -3.1%.

DFA Short-Duration Real Return Portfolio has an annualized alpha of 2.63%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.91%) than losses (5.11%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DFAIX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

DFAIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DFA Short-Duration Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Duration Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DFA Short-Duration Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 5.63%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.