PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25239Y5767

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

5 нояб. 2013 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFAIX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFAIX с HAWX DFAIX с SLQD DFAIX с SCHO DFAIX с DFIVX DFAIX с VCSH
Популярные сравнения:
DFAIX с HAWX DFAIX с SLQD DFAIX с SCHO DFAIX с DFIVX DFAIX с VCSH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) показал доход в 2.29% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFAIX составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

DFAIX

С начала года

2.29%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.90%

1 год

5.83%

5 лет

4.36%

10 лет

2.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%0.76%0.66%0.37%-0.09%2.29%
20240.58%0.68%0.58%0.77%0.48%0.38%0.19%0.47%0.65%0.46%0.55%0.41%6.38%
20230.89%-0.00%0.98%0.29%-0.19%0.29%0.68%0.39%0.48%0.48%0.67%0.55%5.64%
2022-0.76%0.86%-0.57%-0.38%0.38%-2.10%2.14%-0.86%-3.37%1.00%0.99%-0.02%-2.77%
20210.30%0.30%0.39%0.69%0.78%0.29%1.25%0.19%-0.00%0.57%0.09%0.42%5.40%
20200.10%0.10%-3.93%1.36%1.14%1.02%0.81%0.90%-0.00%0.10%0.40%0.82%2.75%
20191.25%0.31%0.92%0.51%0.10%0.71%0.40%-0.00%0.10%0.30%0.20%0.70%5.62%
2018-0.20%0.00%0.20%0.10%0.30%0.20%0.10%0.50%-0.00%-0.60%-0.30%-0.19%0.11%
20170.61%0.30%0.10%-0.10%-0.10%-0.30%0.40%0.20%0.20%0.30%-0.10%0.18%1.71%
20160.10%-0.00%1.66%0.31%-0.20%0.92%0.10%-0.10%0.71%0.30%-0.70%0.50%3.63%
20151.23%0.10%-0.61%0.82%-0.20%-0.41%-0.30%-0.41%-0.00%0.41%-0.00%-0.16%0.46%
20140.50%0.60%-0.20%0.40%1.10%0.49%-0.59%-0.20%-1.09%-0.20%-0.20%-1.56%-0.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFAIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFAIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Short-Duration Real Return Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 6.25
  • За 5 лет: 1.85
  • За 10 лет: 1.39
  • За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Short-Duration Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.38$0.17$0.10$0.08$0.25$0.26$0.17$0.14$0.12$0.09

Дивидендный доход

4.05%4.14%3.66%1.68%0.99%0.81%2.53%2.72%1.70%1.41%1.28%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Duration Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Short-Duration Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 5.63%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка DFA Short-Duration Real Return Portfolio составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.63%25 февр. 2020 г.1920 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.103
-5.46%2 мар. 2022 г.14830 сент. 2022 г.23712 сент. 2023 г.385
-4.07%1 июл. 2014 г.29226 авг. 2015 г.27629 сент. 2016 г.568
-2.03%19 нояб. 2021 г.5710 февр. 2022 г.121 мар. 2022 г.69
-1.2%3 окт. 2018 г.4912 дек. 2018 г.3230 янв. 2019 г.81

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...