DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX)
Информация о фонде
US25239Y5767
5 нояб. 2013 г.
$0
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short-Duration Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Short-Duration Real Return Portfolio показал доход в 5.75% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Short-Duration Real Return Portfolio составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.
DFAIX
5.75%
0.46%
2.84%
6.63%
3.44%
2.64%
^GSPC (Бенчмарк)
23.62%
0.54%
11.19%
30.63%
13.61%
11.16%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.68% | 0.58% | 0.77% | 0.47% | 0.38% | 0.19% | 0.47% | 0.65% | 0.46% | 5.75% | ||
| 2023 | 0.89% | -0.00% | 0.98% | 0.29% | -0.19% | 0.29% | 0.68% | 0.39% | 0.48% | 0.48% | 0.67% | 0.55% | 5.64% |
| 2022 | -0.76% | 0.86% | -0.57% | -0.38% | 0.38% | -2.10% | 2.14% | -0.86% | -3.37% | 1.00% | 0.99% | -0.01% | -2.77% |
| 2021 | 0.30% | 0.30% | 0.39% | 0.69% | 0.78% | 0.29% | 1.25% | 0.19% | -0.00% | 0.57% | 0.09% | 0.42% | 5.39% |
| 2020 | 0.10% | 0.10% | -3.93% | 1.36% | 1.14% | 1.02% | 0.81% | 0.90% | 0.00% | 0.10% | 0.40% | 0.82% | 2.75% |
| 2019 | 1.25% | 0.31% | 0.92% | 0.51% | 0.10% | 0.71% | 0.40% | 0.00% | 0.10% | 0.30% | 0.20% | 0.70% | 5.63% |
| 2018 | -0.20% | 0.00% | 0.20% | 0.10% | 0.30% | 0.20% | 0.10% | 0.50% | 0.00% | -0.60% | -0.30% | -0.19% | 0.11% |
| 2017 | 0.61% | 0.30% | 0.10% | -0.10% | -0.10% | -0.30% | 0.40% | 0.20% | 0.20% | 0.30% | -0.10% | 0.19% | 1.71% |
| 2016 | 0.10% | 0.00% | 1.66% | 0.31% | -0.20% | 0.92% | 0.10% | -0.10% | 0.71% | 0.30% | -0.70% | 0.50% | 3.63% |
| 2015 | 1.23% | 0.10% | -0.61% | 0.82% | -0.20% | -0.40% | -0.31% | -0.41% | 0.00% | 0.41% | -0.00% | -0.16% | 0.46% |
| 2014 | 0.51% | 0.60% | -0.20% | 0.40% | 1.10% | 0.49% | -0.59% | -0.20% | -1.09% | -0.20% | -0.20% | -1.55% | -0.95% |
| 2013 | -0.10% | -0.60% | -0.70% |
Комиссия
Комиссия DFAIX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Duration Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.17 | $0.10 | $0.08 | $0.25 | $0.26 | $0.17 | $0.14 | $0.12 | $0.09 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% | 0.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Duration Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Short-Duration Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 5.63%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.63% | 25 февр. 2020 г. | 19 | 20 мар. 2020 г. | 92 | 31 июл. 2020 г. | 111 |
| -5.46% | 2 мар. 2022 г. | 148 | 30 сент. 2022 г. | 237 | 12 сент. 2023 г. | 385 |
| -4.06% | 1 июл. 2014 г. | 292 | 26 авг. 2015 г. | 276 | 29 сент. 2016 г. | 568 |
| -2.03% | 19 нояб. 2021 г. | 57 | 10 февр. 2022 г. | 12 | 1 мар. 2022 г. | 69 |
| -1.2% | 3 окт. 2018 г. | 49 | 12 дек. 2018 г. | 32 | 30 янв. 2019 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Short-Duration Real Return Portfolio составляет 0.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.