График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short-Duration Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) показал доход в 0.86% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFAIX составила 3.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DFAIX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 14 дек. 2023 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.28% | -0.09% | 0.86% | |||||||||
| 2025 | 0.57% | 0.76% | 0.66% | 0.37% | 0.19% | 0.37% | 0.56% | 0.65% | 0.27% | 0.18% | 0.18% | -0.01% | 4.86% |
| 2024 | 0.58% | 0.68% | 0.58% | 0.77% | 0.47% | 0.38% | 0.19% | 0.47% | 0.65% | 0.46% | 0.56% | 0.41% | 6.38% |
| 2023 | 0.89% | -0.00% | 0.98% | 0.29% | -0.19% | 0.29% | 0.68% | 0.39% | 0.48% | 0.48% | 0.67% | 0.55% | 5.64% |
| 2022 | -0.76% | 0.86% | -0.57% | -0.38% | 0.38% | -2.10% | 2.14% | -0.86% | -3.37% | 1.00% | 0.99% | -0.01% | -2.77% |
| 2021 | 0.30% | 0.30% | 0.39% | 0.69% | 0.78% | 0.29% | 1.25% | 0.19% | -0.00% | 0.57% | 0.09% | 0.42% | 5.40% |
Метрики бенчмарка
DFA Short-Duration Real Return Portfolio: годовая альфа составляет 2.56%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.2014.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.04%) было выше, чем в снижении (5.05%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.04%
- Участие в снижении
- 5.05%
Комиссия
Комиссия DFAIX составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFAIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 0.90 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 1.39 | +4.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.21 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 1.40 | +7.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 6.61 | +27.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Duration Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.43 | $0.38 | $0.17 | $0.10 | $0.08 | $0.25 | $0.26 | $0.17 | $0.14 | $0.12 |
Дивидендный доход | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Duration Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Short-Duration Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 5.63%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Short-Duration Real Return Portfolio составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.63% | 25 февр. 2020 г. | 19 | 20 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 103 |
| -5.46% | 2 мар. 2022 г. | 148 | 30 сент. 2022 г. | 237 | 12 сент. 2023 г. | 385 |
| -4.06% | 1 июл. 2014 г. | 292 | 26 авг. 2015 г. | 276 | 29 сент. 2016 г. | 568 |
| -3.12% | 14 дек. 2023 г. | 1 | 14 дек. 2023 г. | 114 | 30 мая 2024 г. | 115 |
| -2.03% | 19 нояб. 2021 г. | 57 | 10 февр. 2022 г. | 12 | 1 мар. 2022 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...