PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPSX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPSX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPSX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		0.34%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VIPSX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.45% против 9.32% соответственно.

VIPSX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.77%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.45%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VBILXVIPSX с VTPVIPSX с BNDX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VIPSX и VWELX

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Доходность на риск

VIPSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPSXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.23

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.81

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.88

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

8.47

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPSX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPSXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.23

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.07

Корреляция

Корреляция между VIPSX и VWELX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и VWELX

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.39%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и VWELX

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPSXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-36.12%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.03%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-20.88%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-25.33%

+10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-4.90%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.93%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.78%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPSXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.07%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

6.66%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

11.88%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

11.12%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

11.50%

-6.16%