PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPSX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIPSX и BNDW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71%
2.38%
VIPSX
BNDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPSX:

0.44

BNDW:

0.61

Коэф-т Сортино

VIPSX:

0.63

BNDW:

0.88

Коэф-т Омега

VIPSX:

1.08

BNDW:

1.10

Коэф-т Кальмара

VIPSX:

0.18

BNDW:

0.25

Коэф-т Мартина

VIPSX:

1.49

BNDW:

1.94

Индекс Язвы

VIPSX:

1.34%

BNDW:

1.41%

Дневная вол-ть

VIPSX:

4.55%

BNDW:

4.50%

Макс. просадка

VIPSX:

-15.13%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

VIPSX:

-7.66%

BNDW:

-6.46%

Доходность по периодам

С начала года, VIPSX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.32%.


VIPSX

С начала года

1.87%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

0.72%

1 год

2.00%

5 лет

1.71%

10 лет

1.87%

BNDW

С начала года

2.32%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.37%

1 год

2.32%

5 лет

-0.13%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPSX и BNDW

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
График комиссии VIPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPSX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPSX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.440.61
Коэффициент Сортино VIPSX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.630.88
Коэффициент Омега VIPSX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.081.10
Коэффициент Кальмара VIPSX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.180.25
Коэффициент Мартина VIPSX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.481.94
VIPSX
BNDW

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
0.61
VIPSX
BNDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и BNDW

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BNDW в 4.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
4.26%4.20%8.34%5.02%1.29%2.22%3.03%2.32%2.05%0.76%2.13%1.66%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.20%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и BNDW

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.66%
-6.46%
VIPSX
BNDW

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и BNDW

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) имеют волатильность 1.21% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21%
1.26%
VIPSX
BNDW
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab