PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPIX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPIX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPIX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		0.32%6.98%1.85%3.85%-11.93%5.73%11.05%8.18%-1.40%2.97%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.58% против 9.32% соответственно.

VIPIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.25%
1 год
2.88%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.58%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIPIX:
VIPIX с VTIPVIPIX с VIVIXVIPIX с VMNFXVIPIX с VFIAXVIPIX с VUSFXVIPIX с SPYVIPIX с VBIMX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VIPIX и VWELX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIPIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPIX
Ранг доходности на риск VIPIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPIXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.23

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.81

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.88

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

8.47

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPIX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPIXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.23

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.69

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Корреляция

Корреляция между VIPIX и VWELX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и VWELX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares		4.48%4.77%4.20%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.15%2.45%3.50%0.91%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и VWELX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPIXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-36.12%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-8.03%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-20.88%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.33%

-25.33%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-4.90%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.93%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.78%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPIXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

4.07%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

6.66%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

11.88%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

11.12%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

11.50%

-6.12%