PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с VMNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIPIXVMNFX
Дох-ть с нач. г.2.73%8.44%
Дох-ть за 1 год6.21%9.34%
Дох-ть за 3 года-1.96%14.37%
Дох-ть за 5 лет2.21%8.48%
Дох-ть за 10 лет2.13%3.53%
Коэф-т Шарпа1.281.51
Коэф-т Сортино1.892.24
Коэф-т Омега1.231.27
Коэф-т Кальмара0.522.85
Коэф-т Мартина6.086.44
Индекс Язвы1.08%1.45%
Дневная вол-ть5.12%6.19%
Макс. просадка-15.04%-25.42%
Текущая просадка-6.68%-0.90%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VIPIX и VMNFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и VMNFX

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: 2.13% против 3.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.17%
VIPIX
VMNFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и VMNFX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.


VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08
VMNFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMNFX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMNFX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMNFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMNFX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMNFX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.44

Сравнение коэффициента Шарпа VIPIX и VMNFX

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNFX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.51
VIPIX
VMNFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и VMNFX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VMNFX в 4.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
4.73%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и VMNFX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VMNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-0.90%
VIPIX
VMNFX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и VMNFX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
2.31%
VIPIX
VMNFX