PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с VMNFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
2.03%
VIPIX
VMNFX

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VMNFX по среднегодовой доходности: 2.18% против 3.31% соответственно.


VIPIX

С начала года

2.73%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.57%

1 год

5.64%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.18%

VMNFX

С начала года

6.32%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

2.03%

1 год

7.12%

5 лет (среднегодовая)

7.89%

10 лет (среднегодовая)

3.31%

Основные характеристики


VIPIXVMNFX
Коэф-т Шарпа1.221.13
Коэф-т Сортино1.801.67
Коэф-т Омега1.221.20
Коэф-т Кальмара0.502.13
Коэф-т Мартина5.145.18
Индекс Язвы1.19%1.35%
Дневная вол-ть4.99%6.19%
Макс. просадка-15.04%-25.42%
Текущая просадка-6.68%-2.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и VMNFX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.


VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между VIPIX и VMNFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.221.13
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.801.67
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.20
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.502.13
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.145.18
VIPIX
VMNFX

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNFX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
1.13
VIPIX
VMNFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и VMNFX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VMNFX в 4.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
4.82%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и VMNFX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VMNFX в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VMNFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-2.83%
VIPIX
VMNFX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и VMNFX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
2.26%
VIPIX
VMNFX