Сравнение VIPIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.32% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.61% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIPIX имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции VUSFX немного впереди с 2.66%.
VIPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 2.58%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPIX и VUSFX
VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VIPIX
VUSFX
Сравнение VIPIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 6.62 | -5.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 11.85 | -10.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.64 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 12.88 | -11.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 74.39 | -70.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 6.62 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 4.19 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 3.93 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 3.93 | -3.32 |
Корреляция
Корреляция между VIPIX и VUSFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPIX и VUSFX
Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VUSFX в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.48% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIPIX и VUSFX
Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -1.71% | -13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.35% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -1.71% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -1.71% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.10% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -0.15% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.06% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPIX и VUSFX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.27% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 0.43% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 0.67% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 0.81% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 0.68% | +4.70% |