- ISIN
- US9220317450
- CUSIP
- 922031745
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 12 дек. 2003 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции VIPIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) показал доход в 1.59% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIPIX составила 2.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VIPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VIPIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.28% | -1.37% | 1.05% | 0.11% | 0.11% | 1.59% | ||||||
| 2025 | 1.31% | 2.15% | 0.69% | 0.10% | -0.63% | 0.98% | 0.11% | 1.48% | 0.46% | 0.42% | 0.21% | -0.48% | 6.98% |
| 2024 | 0.32% | -1.17% | 0.69% | -1.50% | 1.74% | 0.74% | 1.82% | 0.84% | 1.48% | -1.87% | 0.53% | -1.69% | 1.85% |
| 2023 | 2.12% | -1.45% | 2.86% | 0.10% | -1.23% | -0.46% | 0.11% | -0.84% | -1.85% | -0.66% | 2.64% | 2.61% | 3.85% |
| 2022 | -1.90% | 0.79% | -1.68% | -2.15% | -0.92% | -3.02% | 4.11% | -2.63% | -6.62% | 1.26% | 1.87% | -1.32% | -11.93% |
| 2021 | 0.43% | -1.73% | -0.11% | 1.41% | 1.04% | 0.67% | 2.50% | -0.08% | -0.70% | 1.04% | 0.94% | 0.24% | 5.73% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 4.22%, beta of -0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.33%) than losses (2.08%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.22%
- Бета
- -0.04
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.33%
- Участие в снижении
- 2.08%
Комиссия
Комиссия VIPIX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIPIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.93 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 13.52 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.45 | $0.39 | $0.41 | $0.80 | $0.60 | $0.16 | $0.24 | $0.31 | $0.26 | $0.36 | $0.09 |
Дивидендный доход | 4.52% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 15.04%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -15.04%нояб. 2008 г. | 8mo 18d | 10mo 29d | 1y 7moмарт 2008 г. - окт. 2009 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.33%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 2y 4mo | 3y 11moмарт 2022 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -11.12%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 6mo | 6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -9.02%март 2020 г. | 9d | 1mo 11d | 1mo 20dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2004 года2004 | -6.09%май 2004 г. | 1mo 20d | 4mo 18d | 6mo 8dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| VIPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -56.78% | +41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -9.10% | +7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -18.90% | +14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -25.43% | +11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -33.92% | +19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -10.72% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.97% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIPIX
Добавьте Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIPIX