PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIPIXVFIAX
Дох-ть с нач. г.2.73%22.58%
Дох-ть за 1 год6.21%33.93%
Дох-ть за 3 года-1.96%8.83%
Дох-ть за 5 лет2.21%15.15%
Дох-ть за 10 лет2.13%13.05%
Коэф-т Шарпа1.282.85
Коэф-т Сортино1.893.77
Коэф-т Омега1.231.53
Коэф-т Кальмара0.524.09
Коэф-т Мартина6.0818.51
Индекс Язвы1.08%1.87%
Дневная вол-ть5.12%12.14%
Макс. просадка-15.04%-55.20%
Текущая просадка-6.68%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VIPIX и VFIAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и VFIAX

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
12.21%
VIPIX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и VFIAX

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 6.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.08
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.36

Сравнение коэффициента Шарпа VIPIX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
2.83
VIPIX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и VFIAX

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и VFIAX

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-1.37%
VIPIX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
3.04%
VIPIX
VFIAX