PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIPIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57%
11.79%
VIPIX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, VIPIX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.18% против 13.07% соответственно.


VIPIX

С начала года

2.73%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.57%

1 год

5.64%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

2.18%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


VIPIXSPY
Коэф-т Шарпа1.222.69
Коэф-т Сортино1.803.59
Коэф-т Омега1.221.50
Коэф-т Кальмара0.503.89
Коэф-т Мартина5.1417.53
Индекс Язвы1.19%1.87%
Дневная вол-ть4.99%12.15%
Макс. просадка-15.04%-55.19%
Текущая просадка-6.68%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPIX и SPY

VIPIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VIPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VIPIX и SPY составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.222.69
Коэффициент Сортино VIPIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.803.59
Коэффициент Омега VIPIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.50
Коэффициент Кальмара VIPIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.503.89
Коэффициент Мартина VIPIX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1417.53
VIPIX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа VIPIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
2.69
VIPIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPIX и SPY

Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPIX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares
4.36%4.34%8.49%5.16%1.41%2.32%3.16%2.45%3.50%0.91%2.39%2.21%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок VIPIX и SPY

Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.68%
-1.41%
VIPIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VIPIX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
4.09%
VIPIX
SPY